Perdagangan dengan Rata-rata True Range (ATR) Tradestation, penyedia charting saya saat ini memiliki alat yang bagus yang disebut Radar, yang memungkinkan saya untuk memiliki Average True Range (ATR) yang ditampilkan di meja sehingga saya tidak perlu memiliki grafik harian selalu terbuka dengan Garis-garis berlekuk-lekuk di seluruh grafik. Seperti yang mungkin Anda hargai, ini bukan ilmu pasti karena akan ada hari-hari ketika ATR tidak selesai dan hari-hari ketika ATR selesai dihancurkan dan bergerak dua kali lipat dari ATR normal. Namun, telah membantu saya dengan baik selama bertahun-tahun untuk menyoroti pasangan mana yang memiliki potensi perdagangan dan pasangan mana yang seharusnya saya tinggalkan pada hari itu. Disebutkan dalam artikel sebelumnya adalah Average True Range atau ATR untuk jangka pendek. Saya juga biasanya menyebut ini sebagai Rentang Hari Rata-rata. Mari kita langsung ke pokok permasalahan, saya tidak melihat ada kebutuhan untuk membuat Anda bosan dengan bagaimana perhitungannya karena ada banyak buku tentang indikator yang dapat memberi tahu Anda tentang hal ini. Apa yang saya minati adalah Apa yang dilakukan pasangan mata uang tertentu bergerak rata-rata dari level tinggi ke level rendah? Saya cenderung melihat periode 14 dan 100 periode ATR pada grafik harian untuk melihat rata-rata kisaran highlow selama 14 terakhir. Hari dan 100 hari terakhir untuk memberi saya jangka pendek dan jangka panjang rata-rata. Mengapa ATR penting bagi saya Nah pertama apa yang ingin saya ketahui adalah apakah pasangan mata uang yang saya lihat memiliki potensi untuk bergerak Dengan melihat ATR saya dapat melihat apa yang dilakukannya rata-rata selama periode tertentu. Inilah harapan saya untuk hari ini. Kembali ke artikel Potensi Perdagangan Anda akan melihat secara rinci bagaimana saya menggunakan indikator ini. Sebagai contoh cepat disini, JIKA saya punya 100 pip ATR dan overnight range 30 pip maka saya mempunyai harapan 70 pip untuk perdagangan hari intraday. Pada gambar di atas, EURJPY menunjukkan bahwa rata-rata menempatkan sekitar 200 pip tinggi ke kisaran rendah selama hari perdagangan (pada saat penulisan ini). Jadi, JIKA telah melakukan pergerakan 100 pip semalam maka masih ada potensi untuk memindahkan 50 atau 100 pips lebih lanjut selama hari perdagangan saat ini. Tradestasi, penyedia charting saya saat ini memiliki alat yang bagus yang disebut Radar, yang memungkinkan saya menampilkan gambar ini dalam sebuah tabel sehingga saya perlu membuat bagan harian selalu terbuka dengan garis-garis berlekuk-lekuk di seluruh grafik. Seperti yang mungkin Anda hargai, ini bukan ilmu pasti karena akan ada hari-hari ketika ATR tidak selesai dan hari-hari ketika ATR selesai dihancurkan dan bergerak dua kali lipat dari ATR normal. Namun, ini telah membantu saya dengan baik selama bertahun-tahun untuk menyoroti pasangan mana yang memiliki potensi perdagangan dan pasangan mana yang mungkin sebaiknya saya tinggalkan untuk day. Average True Range - ATR Berapakah Rentang Benar Rata-Rata - ATR Rentang benar rata-rata (ATR) adalah Mengukur volatilitas yang diperkenalkan oleh Welles Wilder dalam bukunya, New Concepts in Technical Trading Systems. Indikator rentang sebenarnya adalah yang terbesar dari yang berikut: arus tinggi yang kurang rendah saat ini, nilai absolut arus tinggi kurang dari tutup sebelumnya dan nilai absolut arus rendah kurang dari penutupan sebelumnya. Rentang rata-rata sebenarnya adalah rata-rata bergerak. Umumnya 14 hari, dari rentang sebenarnya. BREAKING BAWAH Rentang Benar Rata-Rata - ATR Wilder awalnya mengembangkan ATR untuk komoditas, namun indikatornya juga dapat digunakan untuk saham dan indeks. Sederhananya, saham yang mengalami volatilitas tingkat tinggi memiliki ATR yang lebih tinggi, dan saham volatilitas rendah memiliki ATR yang lebih rendah. ATR dapat digunakan oleh teknisi pasar untuk masuk dan keluar dari perdagangan, dan ini adalah alat yang berguna untuk ditambahkan ke sistem perdagangan. Ini diciptakan untuk memungkinkan pedagang mengukur volatilitas volatilitas harian dengan mudah dengan menggunakan penghitungan sederhana. Indikator tidak menunjukkan arah harga, melainkan digunakan terutama untuk mengukur volatilitas yang disebabkan oleh gap dan membatasi pergerakan naik atau turun. ATR cukup mudah dihitung dan hanya membutuhkan data harga historis. Contoh Perhitungan ATR Pedagang dapat menggunakan periode yang lebih pendek untuk menghasilkan lebih banyak sinyal perdagangan, sementara periode yang lebih lama memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan lebih sedikit sinyal perdagangan. Misalnya, anggap trader jangka pendek hanya ingin menganalisis volatilitas saham selama lima hari perdagangan. Karena itu, trader bisa menghitung lima hari ATR. Dengan asumsi data harga historis diatur dalam urutan kronologis terbalik, trader menemukan nilai absolut dari arus tinggi saat ini minus rendah saat ini, nilai absolut dari arus tinggi minus penutupan sebelumnya dan nilai absolut arus rendah dikurangi Tutup sebelumnya Perhitungan kisaran sebenarnya dilakukan untuk lima hari perdagangan terakhir dan kemudian dirata-ratakan untuk menghitung nilai pertama dari ATR lima hari. Estimasi Perhitungan ATR Asumsikan nilai pertama dari ATR lima hari dihitung pada 1,41 dan hari keenam memiliki kisaran 1,09 yang benar. Nilai ATR sekuensial dapat diperkirakan dengan mengalikan nilai ATR sebelumnya dengan jumlah hari kurang satu, dan kemudian menambahkan rentang sebenarnya untuk periode saat ini ke produk. Selanjutnya, bagi jumlah dengan jangka waktu yang dipilih. Sebagai contoh, nilai kedua ATR diperkirakan 1,35, atau (1,41 (5 - 1) (1,09)) 5. Rumus dapat diulang selama periode keseluruhan. Mendapat Wilayah Menguntungkan Dengan Rentang Rata Rata Indikator yang diketahui Rentang true average (ATR) dapat digunakan untuk mengembangkan sistem perdagangan yang lengkap atau digunakan untuk sinyal masuk atau keluar sebagai bagian dari strategi. Para profesional telah menggunakan indikator volatilitas ini selama beberapa dekade untuk memperbaiki hasil perdagangan mereka. Cari tahu bagaimana cara menggunakannya dan mengapa Anda harus mencobanya. Apa itu ATR Kisaran rata-rata sebenarnya adalah indikator volatilitas. Volatilitas mengukur kekuatan aksi harga. Dan sering diabaikan untuk petunjuk arah pasar. Indikator volatilitas yang lebih dikenal adalah Bollinger Bands. Di Bollinger di Bollinger Bands (2002). John Bollinger menulis bahwa volatilitas yang tinggi menghasilkan rendah, dan volatilitas rendah menghasilkan tinggi. Gambar 1, di bawah, hanya berfokus pada volatilitas, menghilangkan harga sehingga kita dapat melihat bahwa volatilitas mengikuti siklus yang jelas. Seberapa dekat Bollinger Bands atas dan bawah pada waktu tertentu menggambarkan tingkat volatilitas harga yang dialami. Kita dapat melihat garis-garis itu mulai cukup berjauhan di sisi kiri grafik dan bertemu saat mendekati titik tengah grafik. Setelah hampir saling bersentuhan, mereka berpisah lagi, menunjukkan periode volatilitas tinggi diikuti oleh periode volatilitas rendah. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dasar-dasar Bollinger Bands.) Bollinger Bands terkenal dan mereka dapat memberi tahu kami banyak tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Mengetahui bahwa saham cenderung mengalami peningkatan volatilitas setelah bergerak dalam kisaran sempit membuat saham tersebut layak dimasukkan ke dalam daftar jam perdagangan. Saat pelarian terjadi, saham cenderung mengalami pergerakan tajam. Misalnya, ketika Hansen (Nasdaq: HANS) keluar dari kisaran volatilitas rendah di tengah grafik (ditunjukkan di atas), harga hampir dua kali lipat dalam empat bulan ke depan. ATR adalah cara lain untuk melihat volatilitas. Pada Gambar 2, kita melihat perilaku siklis yang sama pada ATR (ditunjukkan di bagian bawah grafik) seperti yang kita lihat dengan Bollinger Bands. Periode volatilitas rendah, yang didefinisikan oleh nilai ATR yang rendah, diikuti oleh pergerakan harga yang besar. Trading Dengan ATR Pertanyaan yang dihadapi pedagang adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari siklus volatilitas. Sementara ATR tidak memberitahu kita ke arah mana pelarian akan terjadi, maka dapat ditambahkan ke harga penutupan dan trader dapat membeli kapanpun harga di hari berikutnya diperdagangkan di atas nilai tersebut. Ide ini ditunjukkan pada Gambar 3. Sinyal perdagangan terjadi relatif jarang, namun biasanya spot breakout points yang signifikan. Logika di balik sinyal ini adalah bahwa setiap kali harga ditutup lebih dari ATR di atas penutupan terakhir, terjadi perubahan volatilitas. Mengambil posisi panjang adalah taruhan bahwa saham akan menindaklanjuti ke arah atas. Tanda Keluar ATR Pedagang dapat memilih untuk keluar dari perdagangan ini dengan menghasilkan sinyal berdasarkan penguraian nilai ATR dari penutupan. Logika yang sama berlaku untuk peraturan ini - jika harga mendekati lebih dari satu ATR di bawah penutupan terbaru, perubahan yang signifikan dalam sifat pasar telah terjadi. Menutup posisi long menjadi taruhan yang aman, karena saham cenderung masuk dalam kisaran trading atau sebaliknya pada titik ini. (Untuk bacaan terkait, lihat Retracement Atau Pembalikan: Ketahui Perbedaannya.) Penggunaan ATR paling umum digunakan sebagai metode keluar yang dapat diterapkan tidak peduli bagaimana keputusan masuk dibuat. Salah satu teknik populer dikenal sebagai pintu keluar lampu gantung dan dikembangkan oleh Chuck LeBeau. Tempat lampu gantung keluar dari trailing stop di bawah ketinggian tertinggi yang diperoleh stok sejak Anda memasuki perdagangan. Jarak antara tinggi tertinggi dan level stop didefinisikan sebagai beberapa kali ATR. Sebagai contoh, kita bisa mengurangi tiga kali nilai ATR dari tertinggi sejak kita memasuki perdagangan. (Untuk bacaan terkait, lihat Teknik Trailing-Stop.) Nilai dari trailing stop ini adalah dengan cepat bergerak ke atas sebagai respons terhadap aksi pasar. LeBeau memilih nama lampu gantung karena seperti lampu gantung yang digantung dari langit-langit sebuah ruangan, pintu keluar lampu gantung turun dari titik tinggi atau langit-langit perdagangan kita. ATR Advantage ATRs, dalam beberapa hal, lebih unggul daripada menggunakan persentase tetap karena mereka berubah berdasarkan karakteristik saham yang diperdagangkan, dengan mengenali fakta bahwa volatilitas bervariasi di antara isu dan kondisi pasar. Seiring rentang perdagangan meluas atau berkontraksi, jarak antara titik henti dan harga penutupan secara otomatis menyesuaikan dan bergerak ke tingkat yang sesuai, menyeimbangkan keinginan para pedagang untuk melindungi keuntungan dengan keharusan membiarkan saham bergerak dalam kisaran normalnya. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Metode Penempatan Stop Logis. Sistem pelacak ATR dapat digunakan oleh strategi dari kerangka waktu tertentu. Mereka sangat berguna sebagai strategi perdagangan hari. Dengan menggunakan kerangka waktu 15 menit, pedagang hari menambahkan dan mengurangi ATR dari harga penutupan bar 15 menit pertama. Ini memberikan titik masuk untuk hari itu, dengan berhenti ditempatkan untuk menutup perdagangan dengan kerugian jika harga kembali mendekati penutupan pertama hari itu. Setiap kerangka waktu, seperti lima menit atau 10 menit, bisa digunakan. Teknik ini mungkin menggunakan ATR periode-10, misalnya, yang mencakup data dari hari sebelumnya. Variasi lain adalah dengan menggunakan kelipatan ATR, yang dapat bervariasi dari jumlah pecahan, seperti satu setengah, sampai tiga (di luar itu hanya ada sedikit perdagangan untuk membuat sistem menguntungkan). Dalam bukunya 1990, Day Trading dengan Short-Term Price Patterns dan Opening Range Breakout. Toby Crabel menunjukkan bahwa teknik ini bekerja pada berbagai komoditas dan masa depan finansial. Beberapa pedagang menyesuaikan metodologi gelombang yang disaring dan menggunakan ATRs alih-alih persentase bergerak untuk mengidentifikasi titik balik pasar. Dengan pendekatan ini, ketika harga memindahkan tiga ATR dari penutupan terendah, gelombang baru dimulai. Gelombang turun baru dimulai kapan harga bergerak tiga ATR di bawah penutupan tertinggi sejak awal gelombang naik. (Untuk wawasan lebih banyak, lihat Surfs Up With Filtered Waves.) Kesimpulan Kemungkinan untuk alat serbaguna ini tidak terbatas, begitu juga peluang keuntungan bagi trader kreatif. Ini juga merupakan indikator yang berguna bagi investor jangka panjang untuk dipantau karena mereka harus mengharapkan waktu peningkatan volatilitas setiap kali nilai ATR tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Mereka kemudian siap menghadapi apa yang bisa menjadi tumpuan pasar yang bergejolak, membantu mereka terhindar dari panik dalam penurunan atau terbawa dengan kegilaan yang irasional jika pasar semakin tinggi. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada individu atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter dari semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu. Strategi Perdagangan Jangka Pendek Terbaik 8211 Perhitungan ATR 20 Hari Memudar Adalah Salah Satu Strategi Perdagangan Jangka Pendek Terbaik Untuk Pasar Setiap hari yang baik semua orang, saya Ingin membiarkan semua pembaca blog kami tahu bahwa dua artikel dan video terakhir tentang menyusun beberapa strategi trading jangka pendek terbaik mendapat ulasan bagus dari pembaca kami, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang untuk itu. Ini adalah bagian terakhir dari rangkaian dan saya akan membahas penempatan stop loss dan penempatan target keuntungan untuk strategi memudar 20 hari yang telah saya tunjukkan selama 2 hari terakhir. Jika Anda belum membaca artikel atau melihat video ada link ke keduanya di bawah ini. Tutorial Monday8217s Tuesday8217s Tutorial Pada hari Senin, saya menunjukkan bagaimana meningkatkan panjang rata-rata bergerak akan meningkatkan peluang perdagangan Anda berjalan sesuai keinginan Anda. Nomor terbaik adalah sekitar 90 hari. Latihan ini menunjukkan bagaimana meningkatkan rata-rata pergerakan atau jarak pelarian Anda dari 20 hari sampai 90 hari dapat meningkatkan persentase Anda dari perdagangan yang menguntungkan dari 30 persen profitabilitas menjadi sekitar 56 persen profitabilitas, ini sangat besar. Pada hari Selasa, saya menunjukkan bagaimana kita dapat mengambil metode yang memiliki rasio kemenangan yang mengerikan dan membalikkannya untuk memberikan persentase pemenang yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang kalah. Saya mengambil jerawat 20 hari yang menghasilkan rasio kemenangan yang mengerikan dan membalikkannya. Alih-alih membeli 20 hari berjerawat, kita akan memudar dan melakukan hal yang sama pada sisi negatifnya. Saya juga menyediakan beberapa filter untuk membantu meningkatkan peluang lebih jauh lagi. Metode yang disebut 20 hari memudar dan hari ini saya akan menutup stop loss placement dan target target keuntungan untuk strategi ini. Beberapa Strategi Perdagangan Jangka Pendek Terbaik Sederhana untuk Dipelajari Dan Perdagangan Saya sangat menyarankan Anda untuk memperhatikan karena saya menemukan metode ini untuk memberikan rasio kerugian terhadap 70 persen dan melakukan kinerja yang lebih baik daripada sebagian besar sistem perdagangan yang terjual seharga ribuan dolar. Ingat, tidak ada korelasi antara metode trading dan profitabilitas yang mahal atau kompleks. 20 hari memudar tetap menjadi salah satu strategi perdagangan jangka pendek yang paling menguntungkan dan salah satu dari strategi trading jangka pendek terbaik yang pernah saya tukar, dan saya telah menukar hampir semua strategi yang dapat Anda bayangkan. Bagaimana Indikator ATR Bekerja Indikator ATR adalah singkatan dari Average True Range, merupakan salah satu dari sedikit indikator yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder, dan ditampilkan dalam buku 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Meskipun buku itu ditulis dan diterbitkan sebelum era komputer, namun secara mengejutkan hal tersebut telah bertahan dalam ujian waktu dan beberapa indikator yang ditampilkan dalam buku ini tetap menjadi indikator terbaik dan paling populer yang digunakan untuk perdagangan jangka pendek sampai hari ini. Satu hal yang sangat penting untuk diingat tentang indikator ATR adalah bahwa hal itu tidak digunakan untuk menentukan arah pasar dengan cara apa pun. Satu-satunya tujuan indikator ini adalah untuk mengukur volatilitas sehingga trader dapat menyesuaikan posisi mereka, menghentikan level dan target keuntungan berdasarkan kenaikan dan penurunan volatilitas. Rumus untuk ATR sangat sederhana: Wilder memulai dengan konsep yang disebut True Range (TR), yang didefinisikan sebagai yang terhebat berikut ini: Metode 1: Lancar Tinggi kurang saat ini Metode Rendah 2: Tinggi Saat ini kurang pada Close sebelumnya ( Nilai absolut) Metode 3: Lancar Rendah dikurangi Close sebelumnya (nilai absolut) Salah satu alasan Wilder menggunakan salah satu dari tiga formula tersebut adalah untuk memastikan perhitungannya memperhitungkan kesenjangan. Bila mengukur hanya perbedaan antara harga tinggi dan rendah, kesenjangan tidak diperhitungkan. Dengan menggunakan jumlah terbesar dari tiga kemungkinan perhitungan, Wilder memastikan bahwa perhitungan tersebut memperhitungkan kesenjangan yang terjadi selama sesi semalam. Perlu diingat, bahwa semua perangkat lunak analisis teknis charting memiliki indikator ATR yang dibangun. Oleh karena itu, Anda harus menghitung sendiri sesuatu secara manual. Namun, Wilder menggunakan periode 14 hari untuk menghitung volatilitas satu-satunya perbedaan yang saya buat adalah menggunakan ATR 10 hari, bukan 14 hari. Saya menemukan bahwa kerangka waktu yang lebih pendek mencerminkan lebih baik dengan posisi perdagangan jangka pendek. ATR dapat digunakan intra-day untuk day trader, cukup ubah 10 hari menjadi 10 bar dan indikator akan menghitung volatilitas berdasarkan kerangka waktu yang Anda pilih. Berikut adalah contoh bagaimana ATR terlihat saat ditambahkan ke grafik. Saya akan menggunakan contoh dari kemarin sehingga Anda bisa belajar tentang indikator dan melihat bagaimana kita menggunakannya pada saat bersamaan. Sebelum saya masuk ke analisis, izinkan saya memberi Anda peraturan untuk stop loss dan target keuntungan sehingga Anda dapat melihat tampilannya secara visual. Tingkat stop loss adalah 2 10 hari ATR dan target profitnya adalah 4 10 hari ATR. Pastikan Anda Tahu dengan Tepat Apa ATR 10 Hari Sama Sebelum Memasuki Order Mengurangi The ATR Dari Tingkat Entry Aktual Anda. Ini akan memberitahu Anda di mana menempatkan tingkat stop loss Anda. Dalam contoh ini Anda bisa melihat bagaimana saya menghitung target keuntungan menggunakan ATR. Metode ini identik dengan menghitung tingkat stop loss Anda. Anda hanya mengambil ATR pada hari Anda memasukkan posisi dan memperbanyaknya dengan 4. Strategi trading jangka pendek terbaik memiliki target keuntungan yang setidaknya melipatgandakan ukuran risiko Anda. Perhatikan bagaimana tingkat ATR sekarang lebih rendah di 1,01, ini adalah penurunan volatilitas. Jangan lupa gunakan level ATR asli untuk menghitung stop loss dan target target keuntungan Anda. Volatilitas turun dan ATR turun dari 1,54 menjadi 1,01. Gunakan 1,54 asli untuk kedua perhitungan, satu-satunya perbedaan adalah target keuntungan mendapatkan 4 ATR dan tingkat stop loss mendapatkan 2 ATR. Jika Anda mengambil posisi long, Anda perlu mengurangi stop loss ATR dari entri Anda dan menambahkan ATR untuk target keuntungan Anda. Untuk posisi pendek, Anda perlu melakukan yang sebaliknya, tambahkan stop loss ATR ke entri Anda dan kurangi ATR dari target keuntungan Anda. Harap tinjau ini agar Anda tidak bingung saat menggunakan ATR untuk penempatan stop loss dan penempatan target keuntungan. Ini menyimpulkan rangkaian tiga bagian kami tentang strategi perdagangan jangka pendek terbaik yang bekerja di dunia nyata. Ingat, strategi trading jangka pendek terbaik tidak harus rumit atau menghabiskan ribuan dolar untuk menguntungkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini, silakan kunjungi: Analisis Teknikal Perdagangan 8211 Double Tops Dan Bottoms dan Pelajari Analisis Teknis 8211 Jalan Kanan Semua Pelatih Senior terbaik oleh Roger Scott,
No comments:
Post a Comment